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摘要:
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基于Markov机制转换模型的中国拆船市场周期波动
Markov机制转换模型
三状态Markov模型
异方差
拆船市场
周期波动
基于非参数模型的沪深300股指波动性研究
非参数自回归模型
多项式样条估计
局部线性估计
预测
沪深300指数
基于GED-GARCH族模型沪深股指波动性研究
GED-GARCH族模型
风险溢价
杠杆性
溢出效应
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于Markov状态转换模型的并购活动波动性实证研究
来源期刊 煤炭经济研究 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2007,(6) 所属期刊栏目 理论探索
研究方向 页码范围 43-45,48
页数 4页 分类号 F4
字数 4564字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-9605.2007.06.015
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张岚 61 239 8.0 10.0
2 何毓海 6 19 3.0 4.0
传播情况
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引文网络
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2007(0)
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2014(2)
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2018(1)
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
煤炭经济研究
月刊
1002-9605
11-1038/F
大16开
北京市
1981
chi
出版文献量(篇)
7309
总下载数(次)
17
总被引数(次)
28161
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