基于息票剥离法的沪市国债利率期限结构实证分析

• 作者: 刘艳 张悦 李璐菲
• 来源期刊: 财会月刊（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: 利率期限结构 息票剥离法 国债市场
• 年，卷（期）: 2007,（8）
• 页码范围: 44-45
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2258字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-0994-B.2007.08.020

摘要

本文采用静态估计的息票剥离法,选取上海证券交易所国债价格数据进行了简单的实证分析,结果表明长期债券收益率高于短期债券收益率,符合预期理论和流动性理论,但是息票剥离法在剩余期限结构不合理的条件下,其估计结果存在一定误差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张悦	中国人民大学财政金融学院	36	150	7.0	11.0
2	刘艳	中央财经大学金融学院	5	28	3.0	5.0
3	李璐菲	中央财经大学金融学院	3	35	3.0	3.0