中国股市VaR的实证研究

• 作者: 周静
• 来源期刊: 沿海企业与科技
• 学科: 经济
• 关键词: 中国股市 VaR Hamilton 滤波 极大似然估计 Markov链
• 年，卷（期）: 2007,（11）
• 所属期刊栏目: 经济纵横
• 页码范围: 13-14,12
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1571字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-7723.2007.11.004

摘要

文章探讨体制转换法在中国股市VaR中的应用.以在深圳证券交易所上市的10支股票和深证综指为样本,用体制转换模型求它们的VaR.实证结果表明,简单体制转换模型的VaR曲线能较好地刻画收益率波动幅度的突然转换,但是在波动幅度较小的情况下,明显高估了收益的实际损失值,还需改进.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周静	广州大学数学与信息科学学院	7	8	1.0	2.0