机会约束和无风险贷款下的均值-VaR投资组合模型

• 作者: 夏苏林 李莉 陈莲花
• 来源期刊: 内江科技
• 学科: 经济
• 关键词: 无风险贷款 机会约束 VaR 最优解
• 年，卷（期）: 2007,（10）
• 所属期刊栏目: 知识经济
• 页码范围: 59-60
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2927字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1436.2007.10.049

摘要

在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险贷款下具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在唯一性,并指出了最优解的位置.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	夏苏林		4	13	2.0	3.0
2	陈莲花		2	5	1.0	2.0
3	李莉		1	0	0.0	0.0