永久期权价格的闭形式解和最优停时

• 作者: 丁志敏 方卫东
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 数学
• 关键词: Lévy过程 混合伽马分布 永久期权 最优停时 无穷小生成元
• 年，卷（期）: 2007,（10）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 2191-2194
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2691字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2007.10.001

摘要

考虑一个金融市场模型,其中标的股票由L6vy过程和常利率驱动.永久看涨(看跌)美式期权价格的闭形式解由Lévy过程的上确界(下确界)表示.作为上述结论的一个推论,对于带有正(负)混合伽马跳跃和任意负(正)跳跃的Lévy过程,给出了永久看涨(看跌)美式期权价格的闭形式解和最优执行时间.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方卫东	华南理工大学数学科学学院	21	136	6.0	11.0
2	丁志敏	华南理工大学数学科学学院	1	2	1.0	1.0