浅析VAR分析方法

• 作者: 彭正宇
• 来源期刊: 现代经济：现代物业下半月
• 学科: 经济
• 关键词: VAR方法 利率风险 商业银行
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 39
• 页数: 1页
• 分类号: F832.5

摘要

对于商业银行来说，如何量化利率风险是十分重要的。量化利率风险是商业银行进行利率风险管理与控制的基础。在西方国家的一些商业银行，VAR方法已经成为了重要度量利率风险的方法。我国商业银行迫切需要引入VAR方法进行利率风险的度量，以加强我国利率风险的管理。本文主要介绍VAR分析法及其缺点，并介绍VAR的两种改进方法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭正宇	广东省梅州嘉应学院财经系	3	12	2.0	3.0