带利息力的随机双险种风险模型

• 作者: 刘再明 戴洪帅 沈亮
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 利息力 生存概率 Laplace-Stieltjes变换 积分方程
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 389-392
• 页数: 4页
• 分类号: O211
• 字数: 2384字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2008.04.002

摘要

由于经典风险模型及其拓展模型的局限性,因而构造了一种带利息力的随机双险种风险模型,并且获得了初始资产为u时生存概率满足的积分方程,以及初始资产为0时生存概率的表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘再明	中南大学数学与计算技术学院	133	738	14.0	21.0
2	戴洪帅	中南大学数学与计算技术学院	3	7	1.0	2.0
3	沈亮	中南大学数学与计算技术学院	3	7	1.0	2.0