奇异协方差阵下证券组合的有效子集

• 作者: 戴永隆 蒋春福
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 经济
• 关键词: 奇异协方差阵 证券组合 有效子集
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 484-492
• 页数: 9页
• 分类号: F830.9
• 字数: 5465字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2008.05.004

摘要

Szeg(o)曾猜想当协方差阵奇异时可能存在有效子集,本文在奇异协方差阵下利用有效组合的通解,给出了证券组合有效子集的一个等价定义,并得到了在证券全集中存在有效子集的充要条件,还给出了证券子集为有效子集的一些新的充要条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	戴永隆	中山大学数学与计算科学学院	23	70	5.0	6.0
2	蒋春福	深圳大学数学与计算科学学院	19	75	5.0	7.0