一般均衡欧式期权定价模型

• 作者: 刘海龙 朱微亮
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 经营能力 行业特征 二阶近似 一般均衡 欧式期权价格
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 525-530
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 5946字
• 语种: 中文

摘要

建立既包含企业生产,又包含投资者消费的一般均衡资产定价方程,得到经济系统中的随机折现因子以及股票收益率所服从的动态方程.在此基础上,采用二阶近似方法对欧式期权进行定价.结果表明,欧式期权价格与企业的经营能力、所处的行业特征密切相关,推广了Black & Sholes的期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘海龙	上海交通大学安泰经济与管理学院	133	2415	26.0	45.0
2	朱微亮	上海交通大学安泰经济与管理学院	6	33	2.0	5.0