带一般收益函数的欧式回望期权定价的Fourier方法

• 作者: 徐承龙 邬凯乐
• 来源期刊: 同济大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 回望期权 定价公式 偏微分方程边值问题 Fourier变换
• 年，卷（期）: 2005,（7）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 976-979
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O175.23
• 字数: 2179字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2005.07.026

摘要

利用Fourier变换方法求出了带一般收益函数的欧式回望期权的定价公式.此方法简单可行,并可推广到其他相关问题的求解中去,例如α-分位数期权,部分观察期回望期权等.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐承龙	同济大学应用数学系	16	156	7.0	12.0
2	邬凯乐	同济大学应用数学系	1	18	1.0	1.0