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ARMA(p,q)利率模型下的年金
ARMA(p,q)利率模型下的年金
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摘要：
探讨随机投资利率情况下的年金.利用时间序列理论研究平稳的ARMA(p,q)模型下利率的期望和方差,从而得到在该模型下的年金的现值.
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文献信息
| 篇名 | ARMA(p,q)利率模型下的年金 | ||
| 来源期刊 | 复旦学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 年金 利率 期望 方差 | ||
| 年，卷（期） | 2008,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 220-223 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O29 |
| 字数 | 2239字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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期刊影响力
复旦学报(自然科学版)
主办单位：
复旦大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
0427-7104
CN：
31-1330/N
开本：
16开
出版地：
上海市邯郸路220号
邮发代号：
4-193
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
2978
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5
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