基于高频数据的棕榈油与豆油期货跨商品套利可行性研究

• 作者: 孙涛 徐正栋 殷晓梅
• 来源期刊: 农村经济与科技
• 学科: 经济
• 关键词: 跨商品套利 高频数据 期货
• 年，卷（期）: 2008,（8）
• 所属期刊栏目: 经济管理
• 页码范围: 84-86
• 页数: 3页
• 分类号: F3
• 字数: 3254字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-7103.2008.08.036

摘要

通过对大连商品期货交易所棕桐油和豆油期货价格关系的分析,利用每分钟的高频数据对其价格动态走势进行研究,得出棕桐油和豆油期货价格之间存在长期均衡的关系,说明对其进行无风险套利是可行的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙涛	南京航空航天大学经济与管理学院	143	1320	19.0	30.0
2	徐正栋	南京航空航天大学经济与管理学院	2	34	2.0	2.0
3	殷晓梅	南京航空航天大学经济与管理学院	1	23	1.0	1.0