古典风险模型中列维过程的极值分布

• 作者: 孔辉利
• 来源期刊: 包钢科技
• 学科: 数学
• 关键词: 带正跳的列维过程 Poisson过程 破产概率
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 其它
• 页码范围: 96-98
• 页数: 3页
• 分类号: O1-647
• 字数: 1423字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-5438.2008.01.037

摘要

文中利用风险分析中的破产概率与随机过程 ,轨道右连续的平稳独立增量过程,即带正跳的列维过程的一类极值分布间的关系,求出该极值分布的表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孔辉利		6	2	1.0	1.0