基于留数定理的固定收益期权定价公式的简化

• 作者: 刘静 彭选华
• 来源期刊: 重庆文理学院学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 傅立叶变换 留数定理 期权定价公式 固定收益
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 页码范围: 6-9
• 页数: 4页
• 分类号: O213

摘要

在期权定价公式的傅立叶变换积分公式中，运用留数定理将公式中的两个积分式子化简成一个被积函数衰减较快的积分函数式，从理论上提高了计算效率，缩短了计算时间，为投资者快速计算期权价值节约了时间．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭选华	重庆大学经济与工商管理学院	11	78	5.0	8.0
2	刘静	重庆文理学院数学与统计学院	10	18	2.0	4.0