利用残数定理简化固定收益期权定价公式

• 作者: 刘静 彭选华
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 傅立叶变换 残数定理 B-S公式 固定收益
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 227-229
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 2221字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8513.2009.03.010

摘要

在对求解期权定价B-S方程的积分变换中,运用残数定理把公式中的两个积分式子化简为被积函数衰减较快的函数积分,提高了数值计算效率并缩短了计算时间,还为投资者快速计算期权价值节约了时间.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭选华	重庆文理学院数学与统计学院	11	78	5.0	8.0
3	刘静	重庆文理学院数学与统计学院	10	18	2.0	4.0