永久百慕大期权的定价公式

• 作者: 林建伟
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 偏微分方程 永久百慕大期权 最佳实施边界 压缩映射
• 年，卷（期）: 2008,（10）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 1443-1447
• 页数: 5页
• 分类号: O211.63|F832.5
• 字数: 3609字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2008.10.026

摘要

在Black-Scholes理论框架下,用偏微分方程(PDE)方法,给出了永久百慕大期权作为一个周期解定价的闭合表达式,以及在规定实施日最佳实施边界点所满足的非线性方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林建伟	同济大学数学系	22	707	15.0	22.0