A、B股市场相关性的实证分析

• 作者: 苏玮 马永亮
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: B股市场 协整检验 Granger因果关系检验 GARcH模型
• 年，卷（期）: 2008,（19）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 75-77,124
• 页数: 4页
• 分类号: F832.51
• 字数: 6437字
• 语种: 中文

摘要

2001年2月19日,B股市场向境内投资者开放,但实际开放日期则为当年6月1日.实际开放后,通过境内投资者的套利投资活动,一方面B股市场与A股市场的联系更加紧密,另一方面B股市场也体现出A股投资者的投资习惯和投资理念.文章利用实证方法,主要包括ADF检验、协整检验、Granger因果关系检验以及GARCH模型对上述观点进行检验并对结果进行分析,得到的结果部分证实文章提出的假想.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马永亮	南开大学经济学院	3	8	2.0	2.0
2	苏玮	南开大学经济学院	7	75	3.0	7.0