检验卡马拉对股市星期一效应的解释

• 作者: 张杰 李芬香 高雷
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 星期一效应 行为金融学 异象 机构投资者
• 年，卷（期）: 2008,（13）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 54-55
• 页数: 2页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1306字
• 语种: 中文

摘要

星期一效应指的是周一的股市收益通常比周五低.卡马拉Kamara(1997)认为,是机构交易及衍生工具的使用导致了星期一效应的消失.由于机构交易在我国远没有像在西方成熟市场那么重要,而且衍生工具的使用很有限,那么星期一效应为什么消失呢?文章实证研究这个问题,并以相反的结论推翻了卡马拉的观点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高雷	南京信息工程大学国际金融研究院	16	813	8.0	16.0
2	张杰	汕头大学商学院	20	915	8.0	20.0
3	李芬香	汕头大学商学院	5	26	3.0	5.0