基于模糊数的证券投资组合模型

• 作者: 张夏 王庆
• 来源期刊: 福建金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 模糊数 线性规划
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 经济研究
• 页码范围: 37-43
• 页数: 7页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3722字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4768.2009.05.007

摘要

目前,投资组合的选择在实际中有着广泛的应用背景.自Markowitz的"投资组合的选择"发表以来,关于投资组合的选择问题的研究引起了极大的关注,并取得了丰硕的理论成果.将证券价格的波动视为动态的模糊系统,结合模糊数的概念和线性规划的理论,可建立一个证券市场的模糊投资组合模型.通过并选取雅戈尔、振华港机这两只股票,运用该模型进行实证分析,为证券投资者的决策提供了一个新的解决途径.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王庆		48	28	2.0	3.0