跳跃-扩散模型中期权定价的倒向随机微分方程方法及等价概率鞅测度

• 作者: 孙志宾 范玉莲
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 跳跃-扩散模型 等价概率鞅测度 倒向随机微分方程
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 673-681
• 页数: 9页
• 分类号: F224.7|O211.6
• 字数: 4722字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2009.04.009

摘要

本文研究的是跳跃一扩散模型中的期权定价问题.通过研究该模型中未定权益所对应的倒向随机微分方程,找到市场中的-个等价概率鞅测度,借助测度变换,未定权益的定价问题就可转化为在等价概率鞅测度下的求期望问题.利用该方法,本文解得了标的股票价格过程为带非时齐:Poisson跳跃的扩散过程且股价期望增长率,波动率,无风险利率均为时间函数时欧式期权价格公式.并且,借助倒向随机微分方程找到在以上参数均为常数时,期权价格所满足的偏微分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范玉莲	北方工业大学理学院	4	21	2.0	4.0
2	孙志宾	北方工业大学理学院	10	48	3.0	6.0