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等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用
等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用
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摘要：
在随机利率下,分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论,利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式.
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内容分析
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(/年)
文献信息
| 篇名 | 等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用 | ||
| 来源期刊 | 华东师范大学学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 等价鞅测度 自融资策略 无套利价格 双因子模型 | ||
| 年，卷（期） | 2003,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 27-31 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | F224.9|O211.63 |
| 字数 | 2560字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1000-5641.2003.02.006 | ||
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
等价鞅测度
自融资策略
无套利价格
双因子模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
华东师范大学学报(自然科学版)
主办单位：
华东师范大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1000-5641
CN：
31-1298/N
开本：
16开
出版地：
上海市中山北路3663号
邮发代号：
4-359
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
2430
总下载数（次）
5
总被引数（次）
17499
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