具有浮动执行价格的亚式期权鞅定价

• 作者: 张敏 朱晖
• 来源期刊: 南华大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 浮动执行价格 亚式期权 两资产相关 鞅定价
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 所属期刊栏目: 数理?计算机科学
• 页码范围: 43-45
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 1810字
• 语种: 中文

摘要

本文在概率测度空间中，对亚式期权定价进行研究，考虑股票价格服从布朗运动，浮动执行价格服从It^o过程的两资产相关模型中，得出等价鞅测度下亚式期权的定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张敏	南华大学数理学院	30	37	4.0	4.0
2	朱晖	南华大学数理学院	14	34	2.0	5.0