基于鞅方法的分数Brown运动模型的期权定价

• 作者: 杨玉孔 梅正阳
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: Hurst指数 分数Brown运动 等价鞅测度 期权定价
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 727-730
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O211.62
• 字数: 2634字
• 语种: 中文

摘要

本文利用基础资产价格过程的逼近过程,研究了一类Hurst指数属于(1/2,1)的分数Brown.运动模型,通过逼近过程的鞅性,获得了FBM市场的等价鞅测度通过鞅测度变换获得了FBM下的期权定价控制方程和欧式期权的解析公式,改进了部分已有的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梅正阳	华中科技大学数学与统计学院	15	71	4.0	8.0
2	杨玉孔	华中科技大学数学与统计学院	1	12	1.0	1.0