混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价

• 作者: 周霞 胡倩倩
• 来源期刊: 桂林电子科技大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 时变参数 混合分数Brown运动 B-S方程 再装期权 保险精算方法
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 页码范围: 159-165
• 页数: 7页
• 分类号: O193
• 字数: 3950字
• 语种: 中文

摘要

为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型.基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下带有时变参数的再装期权的定价公式,丰富了现有期权的内容.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周霞	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	6	2	1.0	1.0
2	胡倩倩	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	1	0	0.0	0.0