次分数布朗运动下再装期权定价

• 作者: 王佳宁 薛红
• 来源期刊: 杭州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 再装期权 次分数布朗运动 保险精算方法
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 180-184
• 页数: 5页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 2892字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-232X.2019.02.012

摘要

由于次分数Brown运动具有更一般的高斯过程特性,假设股票价格满足次分数Brown运动驱动的随机微分方程,在此基础上,应用次分数相关的随机分析理论,建立次分数下相应的金融数学模型,并借助保险精算方法对该模型进行求解,从而得到次分数Brown运动下的再装期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王佳宁	西安工程大学理学院	2	4	2.0	2.0