基于g-h分布的股票收益率风险价值研究

• 作者: 李金林 邹庆忠 陈倩
• 来源期刊: 兵工学报
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值 g-h分布 收益率 非对称性 非正态性
• 年，卷（期）: 2009,（z1）
• 页码范围: 175-180
• 页数: 6页
• 分类号: F12
• 字数: 4099字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1093.2009.z1.033

摘要

以我国上证综指收益率序列为研究对象,分析了其分布及特性.针对上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性,提出了基于g-h分布假设的VaR计算方法,并与正态假设、Logistic假设、Student-t假设和历史模拟法计算的VaR进行了比较,结果表明基于g-h分布假设下的VaR对收益率数据的风险描述最为准确,计算结果优于其它3种分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李金林	北京理工大学管理与经济学院	168	1871	23.0	36.0
2	陈倩	北京理工大学管理与经济学院	7	43	3.0	6.0
3	邹庆忠	北京理工大学管理与经济学院	3	18	3.0	3.0