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摘要:
金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特点,传统的方法难以准确度量其风险.根据GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布和GARcH族模型能动态描述收益率行为的优点,得到基于GED分布的GARCH、EGARCH模型的日VaR的度量方法.利用深证综指数据,计算市场风险的日VaR,并利用Kupiec提出的LR统计量检验法对两模型的风险价值计算结果进行了比较.结果表明基于GED-EGARCH模型的风险价值能更好地刻画深圳股市的市场风险.
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文献信息
篇名 基于GED-EGARCH模型的深圳股市风险价值研究
来源期刊 重庆工学院学报(社会科学版) 学科 经济
关键词 VaR GARCH族模犁 GED分布 对数日收益率序列
年,卷(期) 2009,(6) 所属期刊栏目 经济·管理
研究方向 页码范围 30-33
页数 4页 分类号 F224.7
字数 3060字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-8425.2009.06.008
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 傅强 重庆大学经济与工商管理学院 195 2536 24.0 43.0
2 郝凤华 重庆大学数理学院 1 7 1.0 1.0
传播情况
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节点文献
VaR
GARCH族模犁
GED分布
对数日收益率序列
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重庆理工大学学报(社会科学版)
月刊
1674-8425
50-1205/T
重庆杨家坪重庆理工大学期刊社
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