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基于GED-EGARCH模型的深圳股市风险价值研究
基于GED-EGARCH模型的深圳股市风险价值研究
作者:
傅强
郝凤华
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
VaR
GARCH族模犁
GED分布
对数日收益率序列
摘要:
金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特点,传统的方法难以准确度量其风险.根据GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布和GARcH族模型能动态描述收益率行为的优点,得到基于GED分布的GARCH、EGARCH模型的日VaR的度量方法.利用深证综指数据,计算市场风险的日VaR,并利用Kupiec提出的LR统计量检验法对两模型的风险价值计算结果进行了比较.结果表明基于GED-EGARCH模型的风险价值能更好地刻画深圳股市的市场风险.
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内容分析
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相关文献总数
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文献信息
篇名
基于GED-EGARCH模型的深圳股市风险价值研究
来源期刊
重庆工学院学报(社会科学版)
学科
经济
关键词
VaR
GARCH族模犁
GED分布
对数日收益率序列
年,卷(期)
2009,(6)
所属期刊栏目
经济·管理
研究方向
页码范围
30-33
页数
4页
分类号
F224.7
字数
3060字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1674-8425.2009.06.008
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
傅强
重庆大学经济与工商管理学院
195
2536
24.0
43.0
2
郝凤华
重庆大学数理学院
1
7
1.0
1.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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引证文献(1)
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引证文献(1)
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引证文献(0)
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2017(1)
引证文献(0)
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研究主题发展历程
节点文献
VaR
GARCH族模犁
GED分布
对数日收益率序列
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
重庆理工大学学报(社会科学版)
主办单位:
重庆理工大学
出版周期:
月刊
ISSN:
1674-8425
CN:
50-1205/T
开本:
出版地:
重庆杨家坪重庆理工大学期刊社
邮发代号:
创刊时间:
语种:
chi
出版文献量(篇)
5065
总下载数(次)
12
总被引数(次)
21156
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