最优成数再保险的一种新模型及其应用

• 作者: 赵秀菊
• 来源期刊: 长春师范学院学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 自留额 再保险 熵
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 17-19
• 页数: 3页
• 分类号: F840|O22
• 字数: 2388字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-178X-B.2009.03.006

摘要

本文针对成数再保险的不同险种,提出了一种新的最优成数再保险模型,其中熵函数被作为另一种风险的度量方法,并结合实例将实行再保险后的期望收益和方差与再保险前以及确定性等价收益模型进行了比较.