CEV过程下比例交易成本的期权定价模型研究

• 作者: 施明华 袁国军
• 来源期刊: 合肥工业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 CEV过程 交易成本 有限差分
• 年，卷（期）: 2009,（10）
• 页码范围: 1623-1626
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2425字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2009.10.041

摘要

文章主要研究了CEV过程下比例交易成本的期权定价问题;利用无套利原理和It公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程;并且利用有限差分方法,给出具体的Crank-Nicolson格式数值算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁国军	皖西学院数理系	23	84	6.0	8.0
2	施明华	皖西学院数理系	25	37	4.0	5.0