ARCH模型族对股市波段的杠杆效用分析

• 作者: 陈业铭
• 来源期刊: 管理学家
• 关键词: ARCH 非对称性 杠杆效用
• 年，卷（期）: 2009,（7）
• 所属期刊栏目: 财经管理
• 页码范围: 57-58
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

本文以我国上证指数与深圳成指为研究对象,用ARcH模型族对我国股票市场在不同阶段上的表现,研究价格波动的非对称性.实证结果发现不同阶段的市场波动都存在杠杆效用,做出市场冲击曲线也能直观说明股票市场的"杠杆效应".

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈业铭		3	7	1.0	2.0