股指期货对股票市场波动性影响研究——以台湾市场为例

• 作者: 王凌之
• 来源期刊: 企业技术开发：下
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 波动性 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 23-24
• 页数: 2页
• 分类号: F831.51

摘要

股指期货的推出对我国股票市场的影响引起社会各界的广泛关注。文章选取台湾新型市场数据为样本，采用GARCH模型实证分析股指期货对现货市场的影响，从而为我国市场提供指导性意见。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王凌之	华南师范大学经济与管理学院	2	0	0.0	0.0