支付交易费的不确定波动率的欧式看跌期权定价

• 作者: 张兴永 李正杰 梁岩
• 来源期刊: 徐州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: Leland模型 欧式看跌期权 有限差分 Crank-Nicolson方法
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 35-38
• 分类号: F830.91
• 字数: 2821字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-6573.2010.02.008

摘要

提供一种支付交易费的不确定波动率的非线性Black-Scholes方程的数值算法.首先,利用Leland模型对波动率进行改进,提高其精确度,再用Crank-Nicolson方法将Black-Scholes方程做离散化处理,得到其满足的矩阵形式,通过计算求得欧式看跌期权的数值解,并给出数值算例,验证算法的有效性,同时分析了支付交易费的不确定波动率对欧式看跌期权价格的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张兴永	中国矿业大学理学院	19	59	5.0	6.0
2	李正杰	中国矿业大学理学院	2	9	2.0	2.0
3	梁岩	中国矿业大学理学院	5	10	2.0	3.0