随机利率下定期寿险趸交纯保费模型

• 作者: 刘洪 汤恒洲
• 来源期刊: 辽宁科技大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 趸交纯保费 ARMA(p,q)-GARCH(r,s)模型 定期寿险
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 279-284
• 分类号: O29|F840
• 字数: 3781字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-1048.2010.03.015

摘要

定期寿险是人寿保险体系的重要组成部分,其合理的定价受到越来越多的关注.本文依据时间序列理论,基于利息力序列条件异方差的ARMA(p,q)-GARCH(r,s)模型,针对固定保险金额的定期寿险,建立了随机利率下的定期寿险趸交纯保费的数学模型,并通过实例分析说明该模型的合理性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘洪	辽宁科技大学理学院	20	42	3.0	5.0
2	汤恒洲	辽宁科技大学理学院	1	1	1.0	1.0