保费收入随机化条件下的保险公司破产概率模型研究

• 作者: 李美洲 王晓燕
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 保费收入 破产概率 复合泊松过程 随机模拟
• 年，卷（期）: 2010,（8）
• 页码范围: 42-47
• 页数: 6页
• 分类号: F840.32
• 语种: 中文

摘要

保费收入是保险公司破产概率的重要影响因素.传统的保险公司破产概率模型常将保费收入过程看作连续的确定性过程.然而在现实中,保费收入过程却是一个离散的随机过程.本文用复合泊松过程描述保费收入,从而将确定性保费收入条件下的破产概率模型拓展到随机化保费收入条件下的破产概率模型,在此基础上模拟计算了保险公司破产概率,并比较分析了不同的保险资金投资模式对破产概率的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王晓燕	暨南大学经济学院	12	90	4.0	9.0