台湾股票市场harness事件的统计分布

• 作者: 冯笙琴 常云峰 赵园
• 来源期刊: 三峡大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 价格浮动 harness事件 统计
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 110-112
• 分类号: O213
• 字数: 2072字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-948X.2010.05.026

摘要

通过把复杂网络的最新统计工具harness统计应用到股票市场数据分析中,分析了2006～2009年4年间台湾股票价格浮动的统计行为.通过分析涨、跌harness事件的互补累积分布,结果表明台湾股票价格浮动的harness事件表现出指数分布性质,这间接说明以历史数据为基础的单一股票演化趋势是难以预测的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯笙琴	三峡大学理学院	44	56	4.0	6.0
2	常云峰	三峡大学理学院	3	0	0.0	0.0
3	赵园	三峡大学理学院	2	0	0.0	0.0