带转移机制且股票价格服从几何Levy过程的连续时间均值-方差投资组合选择

• 作者: 伍慧玲 李仲飞
• 来源期刊: 中山大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 转移机制 几何Levy过程 均值-方差模型 有效前沿
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 31-33,38
• 分类号: O224
• 字数: 2154字
• 语种: 中文

摘要

研究了带转移机制且股票价格服从几何Levy过程的均值-方差投资组合选择模型.用一个连续时间平稳马氏链表示市场所处的状态,文中主要参数,比如资产收益、Levy测度等均依赖于所处的市场状态.分析了最优投资组合策略的存在性,用动态规划方法得到了最优投资组合策略、最优目标函数和有效前沿.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	伍慧玲	中山大学数学与计算科学学院	1	4	1.0	1.0