股价服从Levy过程的投资组合优化策略研究

• 作者: 刘宣会 张夏洁 贾丹琴
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Levy过程 随机微分对策 Ito公式 对数效用函数 最优策略
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 107-112
• 页数: 6页
• 分类号: O211
• 字数: 4127字
• 语种: 中文

摘要

当股票价格受到多个重大事件叠加影响时,股价会出现不连续的跳跃,一般可将股票价格考虑为服从Levy过程.基于随机微分对策,建立投资组合优化的数学模型,当股票价格服从Levy过程时,运用Ito-Levy过程的一维Ito公式和泛函变分法,采用对数效用函数,研究两人竞争的投资组合策略问题,运用随机微分对策得到两人竞争的最优投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0
2	张夏洁	西安工程大学理学院	6	6	2.0	2.0
3	贾丹琴	西安工程大学理学院	6	6	2.0	2.0