两种期权定价方法的等价性

• 作者: 张群 李岭 杨健 邵艳军
• 来源期刊: 中国管理信息化
• 学科: 经济
• 关键词: 风险中性 无套利 大数定律
• 年，卷（期）: 2011,（16）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 42-43
• 分类号: F830.9
• 字数: 2728字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0194.2011.16.026

摘要

期权定价就是在不确定的环境中对权利的一种定量,是对收益期望的贴现.期权定价的核心在于对于不确定的衡量,如何将不确定的事件定量化,其两种重要的方法是期望法和对冲法,二者的理论基础是伯努利大数定律.本文首先证明了两种方法的等价性,进而分别就离散状态和连续状态进行了说明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邵艳军	北京科技大学文法学院	19	55	4.0	7.0
2	李岭	北京科技大学经济管理学院	48	156	7.0	10.0
3	张群	北京科技大学经济管理学院	131	1668	21.0	34.0
4	杨健	北京科技大学经济管理学院	14	54	3.0	7.0