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我国股指期货推出对现货市场波动性的影响分析
我国股指期货推出对现货市场波动性的影响分析
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摘要：
2010年股指期货的推出是我国深化资本市场的重大制度性变革,对股市将会产生深远的影响.本文选取2009年1月19日到2011年5月20日沪深300指数日收盘数据,运用EGARCH模型从实证的角度分析我国股指期货的推出对现货市场波动性的影响.结果表明:我国股票市场日收益率分布呈现出"尖峰厚尾"的特征,具有波动聚集效应,我国股指期货的推出降低了现货市场的波动性.
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文献信息
| 篇名 | 我国股指期货推出对现货市场波动性的影响分析 | ||
| 来源期刊 | 商品与质量·学术观察 | 学科 | |
| 关键词 | 股指期货 波动性 沪深300指数 EGARCH模型 | ||
| 年，卷（期） | 2011,（5） | 所属期刊栏目 | 财税金融 |
| 研究方向 | 页码范围 | 22-23 | |
| 页数 | 2页 | 分类号 | |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | |||
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研究主题发展历程
节点文献
股指期货
波动性
沪深300指数
EGARCH模型
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期刊影响力
商品与质量·学术观察
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出版周期：
月刊
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chi
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