基于Copula-MEM模型的沪深300指数日内波动率序列间动态相关性分析

• 作者: 周少甫 潘娜
• 来源期刊: 财会通讯：综合（中）
• 学科: 经济
• 年，卷（期）: chtxz_2011,（11）
• 页码范围: 4-5
• 页数: 2页
• 分类号: F83

摘要

一、Copula-MEM模型简介本文的主要目的是对三类不同波动率指标在不同时点的动态条件相关性建模。运用Copula技术来构建金融模型的方法,可以将边缘分布和变量间的相关结构分开来研究:第一步对三序列分别确立边缘分布模型,第二步对所拟合的边缘分布模型的标准化

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周少甫		64	992	15.0	30.0
2	潘娜		6	77	3.0	6.0