基于Credit Metrics模型的CDS定价研究

• 作者: 张能福 李玉强
• 来源期刊: 科技创业月刊
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 Credit Metrics模型 VaR CDS
• 年，卷（期）: 2011,（12）
• 所属期刊栏目: 市场纵横
• 页码范围: 37-40
• 分类号: F224.9
• 字数: 987字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-2272.2011.12.016

摘要

信用违约互换（Credit Default Swaps,CDS）作为当今国际上最流行的的信用衍生工具,被广泛应用于商业银行的信用风险管理中。Credit Metrics模型被广泛运用于度量信用风险的大小,在应用Credit Metrics模型计算商业银行贷款的VaR基础上探讨CDS的定价问题。以单笔贷款为例来说明该模型探讨CDS定价实际运用过程,对我国商业银行信用风险管理的提高有一定指导作用。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张能福	五邑大学经济管理学院	28	245	7.0	15.0
2	李玉强	五邑大学经济管理学院	1	2	1.0	1.0