期权定价数学模型的研究

• 作者: 宫华 陈大亨
• 来源期刊: 沈阳工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 交易成本 Black-Scholes模型 期权定价 无套利原理 模型研究
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 经济管理
• 页码范围: 331-334
• 页数: 4页
• 分类号: F713.35
• 字数: 3224字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-1646.2006.03.022

摘要

Black-Scholes模型成功地解决了有效市场下的欧式期权定价问题.然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本.随着期权以及期权理论的不断发展,期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注.基于股票价格的对数正态分布假设,运用Black-Scholes模型和无套利原理,创建了能够反映无交易成本和有交易成本的期权定价模型,从而得到欧式看涨期权和看跌期权的定价模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宫华	沈阳理工大学理学院	29	79	6.0	7.0