由套利定理确定离散价格标的资产的期权定价模型

• 作者: 安中华
• 来源期刊: 当代经济
• 学科: 经济
• 关键词: 期权 套利定理 风险中性概率分布
• 年，卷（期）: 2011,（21）
• 所属期刊栏目: 理论探索
• 页码范围: 122-123
• 分类号: F830.91
• 字数: 939字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2011.21.050

摘要

本文利用Black-Scholes公式、套利定理和风险中性概率分布,给出了离散价格标的资产的期权定价公式,揭示了这类标的资产期权价格的实际意义,同时也给出了利用结论指导期权实际投资的方法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	安中华	湖北第二师范学院数学与数量经济学院	26	28	4.0	4.0