基于Bates模型的欧式离散障碍期权定价

• 作者: 薛广明 邓国和
• 来源期刊: 华中师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Bates模型 障碍期权 Fourier反变换 数值实例
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 页码范围: 164-171
• 页数: 8页
• 分类号: O211.9
• 字数: 5723字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2018.02.003

摘要

在标的资产价格满足Bates模型下讨论离散时间情形的欧式障碍期权定价.应用半鞅It(o)公式、随机过程在不同时间点上的多维联合特征函数、Girsanov测度变换以及Fourier反变换等随机分析方法,给出离散时间情形的欧式障碍期权价格的封闭式解,并利用数值计算实例分析了波动率参数对障碍期权价格的影响.研究结论对连续时间情形的障碍期权定价或其他路径依赖型期权定价十分有借鉴作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓国和	广西师范大学数学与统计学院	62	336	10.0	15.0
2	薛广明	广西财经学院信息与统计学院	8	9	2.0	2.0