沪深300指数的走势分析及预测——基于ARIMA模型

• 作者: 郭家
• 来源期刊: 致富时代（下半月）
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深300指数 ARIMA模型 AIC准则 建模预测
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 97
• 分类号: F832.5
• 字数: 1866字
• 语种: 中文

摘要

为研究上证指数的变化规律,利用时间序列分析方法建立了预测模型,模型对沪深300指数的周收盘数据作了预测分析,结果表明,预测值接近真实值,并为指导投资者在证券投资市场上的正确投资战略决策提供有效依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭家	西南财经大学统计学院	5	2	1.0	1.0