二项风险模型中破产概率上界的估计

• 作者: 田有功
• 来源期刊: 宝鸡文理学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 5阶凸随机序 极值分布 破产概率 Lundberg调整系数
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 页码范围: 21-23
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1910字
• 语种: 中文

摘要

目的 对二项风险模型中的破产概率的指数上界进行了有效估计.方法 主要运用离散的5阶凸随机序的极值分布的理论.结果 在离散的5阶凸随机序意义下,获得了破产概率的指数上界的估计.结论 模拟结果非常接近精确的指数上界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田有功	兰州商学院信息工程学院	5	4	1.0	1.0