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跳跃-扩散风险下保险公司破产概率研究
跳跃-扩散风险下保险公司破产概率研究
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摘要：
将保险公司盈余过程推广为跳-扩散过程，同时将资本市场利率由经典的CIR模型推广为跳-扩散模型，利用二维Ito公式及鞅方法推导保险公司的破产概率，得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程．
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文献信息
| 篇名 | 跳跃-扩散风险下保险公司破产概率研究 | ||
| 来源期刊 | 重庆文理学院学报：自然科学版 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 破产概率 赢余过程 随机利率 跳一扩散模型 鞅 | ||
| 年，卷（期） | 2012,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 21-24 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O211.63 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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破产概率
赢余过程
随机利率
跳一扩散模型
鞅
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期刊影响力
重庆文理学院学报：自然科学版
主办单位：
重庆文理学院
出版周期：
双月刊
ISSN：
1673-8012
CN：
50-1183/N
开本：
出版地：
重庆市永川区红河大道319号
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
1769
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