相依情形下多生命状态年金现值的比较

• 作者: 张奕 许洲 金峰
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 经济
• 关键词: Copula函数 多生命状态 风险序 终身年金 精算现值
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 33-42
• 分类号: F840.62
• 字数: 6793字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2012.01.004

摘要

在多生命状态各个体余寿相依的情形下,通过比较边际分布或相依结构,研究终身年金趸缴保费精算现值的差异.采用Copula函数作为相依结构的表示,分别研究:(1)假设各投保集团个体余寿之间相依结构相同的情形下,根据余寿向量在随机序意义下的大小,比较各投保集团终身年金趸缴保费精算现值的大小;(2)假设两个投保集团个体余寿有相同的分布,但个体余寿之间相依结构不相同的情形下,比较其终身年金趸缴保费精算现值的差异.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张奕	浙江大学数学系	32	355	11.0	18.0
2	许洲	浙江理工大学理学院	6	20	2.0	4.0