周期风险模型下的保险基金最优投资研究

• 作者: 王华 荣喜民 赵慧
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 数学
• 关键词: 调节系数 破产概率 投资组合选择 周期风险模型 鞅
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 797-805
• 页数: 9页
• 分类号: O211.6|F830.59|F840
• 字数: 4852字
• 语种: 中文

摘要

考虑周期风险模型下保险人的最优投资问题.假设保险人可投资于多种风险资产,投资目标是最大化风险过程的调节系数.当风险资产的价格过程服从几何布朗运动时,采用鞅方法给出保险人破产概率的指数型上界,得到了最优投资策略的解析解.最后根据国内股票市场的实际数据进行了实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	荣喜民	天津大学理学院	62	850	15.0	26.0
2	王华	天津大学理学院	52	799	17.0	27.0
3	赵慧	天津大学理学院	19	116	6.0	10.0