基于遗传算法的Markowiz策略模型与股票价格行为

• 作者: 刘彩燕 孙有发 李雪岩 王嘉媚
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 股票定价 策略演化 遗传算法 风险 波动
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 页码范围: 546-551
• 分类号: F830.91
• 字数: 5966字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2012.04.015

摘要

将Markowiz投资组合模型的思想引入到做市商市场出清价格模型中的投资策略选择人数比例的确定中,构造了极小化用收益率的方差来表示投资风险的优化模型,并应用遗传算法求解该模型.研究认为,引入Markowiz投资组合模型思想后:①价格及收益率序列的波动性减小,提高了价格发现效率,有助于保证市场稳定.②策略选择人数比例演化出现了较大变化.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘彩燕	广东工业大学管理学院	12	77	5.0	8.0
2	孙有发	广东工业大学管理学院	29	112	6.0	9.0
3	李雪岩	广东工业大学管理学院	2	4	1.0	2.0
4	王嘉媚	广东工业大学外国语学院	1	1	1.0	1.0